bài thảo luận hiện tượng tự tương quan


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Quốc Hiến
Ngày gửi: 22h:45' 25-10-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
10/25/2012
Kinh tế lượng
1

Group 6
10/25/2012
Kinh tế lượng
2
BÀI THẢO LUẬN
HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
10/25/2012
Kinh tế lượng
3
Nội dung
Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.
Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan
Phần 3 – Biện pháp khắc phục
Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview.
10/25/2012
Kinh tế lượng
4
Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.
1.1. Định nghĩa
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
1.3. Hậu quả
Kinh tế lượng
5
10/25/2012
1.1. Định nghĩa
- Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là:
(1.1)
Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
(1.2)
Kinh tế lượng
6
10/25/2012
1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
- Nguyên nhân khách quan:
Quán tính
Hiện tượng mạng nhện
Trễ
Nguyên nhân chủ quan:
Xử lý số liệu
Sai lệch do lập mô hình
Kinh tế lượng
7
10/25/2012
1.5. Hậu quả

Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.
Các ước lượng của phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần.
Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin cậy.
Kinh tế lượng
8
10/25/2012
cho ước lượng chệch của

thực, và trong một số trường hợp nó dường như ước lượng thấp
có thể là độ đo không đáng tin cậy cho thực.
Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
10/25/2012
Kinh tế lượng
9
Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan
2.1. Phương pháp đồ thị
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

Kinh tế lượng
10
10/25/2012
2.1. Phương pháp đồ thị

Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
ta thấy phần dư không biểu
thị một kiểu mẫu nào khi
thời gian tăng lên →không có
dấu hiệu của tương quan chuỗi
Kinh tế lượng
11
10/25/2012
2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần dư
2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
2.2.5. Kiểm định Durbin h
Kinh tế lượng
12
10/25/2012
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
Xét giả thiết:
Kiểm định như sau:
Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được các phần dư
Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ số xác định bội
Kinh tế lượng
13
10/25/2012
2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
Bước 3: Xét giả thiết


Nếu đúng thì:


Theo nguyên lý xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ:

10/25/2012
Kinh tế lượng
14
Phần 3 – Biện pháp khắc phục
3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
3.2. Khi chưa biết
3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin –Watson
3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng
3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng
Kinh tế lượng
15
10/25/2012
3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng sau:
(1.31)
Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội, hồi quy theo , và và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của là ước lượng của
Kinh tế lượng
16
10/25/2012
(2) Sau khi thu được , hãy đổi biến

và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến đổi đó như ở (1.21).

10/25/2012
Kinh tế lượng
17
Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.



Kinh tế lượng
18
10/25/2012
Giải thích biến
Y: Biến phụ thuộc – Giá Laptop
X: Biến giải thích – Giá Mainboard
Z: Biến giải thích - Ram


Kinh tế lượng
19
10/25/2012
Kinh tế lượng
20
10/25/2012
Kinh tế lượng
21
10/25/2012
Kinh tế lượng
22
10/25/2012
1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
Tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào


Kinh tế lượng
23
10/25/2012
Hiện lên một bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated or irregular
Dưới ô End observation ghi số 30 → ok.
Kinh tế lượng
24
10/25/2012
Trên thanh menu của Eview chọn Quick → Empty Group để nhập số liệu
Kinh tế lượng
25
10/25/2012
Sau khi nhập số liệu bạn có bảng như sau
Kinh tế lượng
26
10/25/2012
Thực hiện ước lượng mô hình
Trên cửa sổ chính Eviews, chọn Quick Estimate Equation
Kinh tế lượng
27
10/25/2012
Tại cửa sổ Equation Specification gỗ tên các biến như trong hình.
Tại ô method chọn phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất.
Kinh tế lượng
28
10/25/2012
Bạn có bảng kết quả ước lượng.
Kinh tế lượng
29
10/25/2012
2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
2.1. Phương pháp đồ thị.
Từ cửa sổ Equation chọn procs/ make Residual Series…
Kinh tế lượng
30
10/25/2012
Phương pháp đồ thị
Cửa sổ Make Residual hiện ra tại ô name for resid series nhập tên phần dư là “E”
Kinh tế lượng
31
10/25/2012
Ta có bảng phần dư:
Phương pháp đồ thị


Kinh tế lượng
32
10/25/2012
Phương pháp đồ thị
Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph
Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị
Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây:
Kinh tế lượng
33
10/25/2012
Phương pháp đồ thị
Kinh tế lượng
34
10/25/2012
Phương pháp đồ thị
Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu. Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.
Kinh tế lượng
35
10/25/2012
2.2. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).
Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test…

Kinh tế lượng
36
10/25/2012
Kiểm định Breusch-Godfrey
Xuất hiện bảng:
Kinh tế lượng
37
10/25/2012
Kiểm định Breusch-Godfrey
Kinh tế lượng
38
10/25/2012
Kiểm định Breusch-Godfrey
Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,0101793
Với  = 0,05 > 0,0101793 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
Kinh tế lượng
39
10/25/2012
3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat có d=0.939141 →
= 1- 0.939141/2 = 0.5304295
Phương trình sai phân tổng quát:
Y1t = Yt – 0.5304195 x Y(t-1) ;
X1t = Xt -0.5304195 x X(t-1)
Z1t = Zt – 0.5304195 x Z(t-1)
Kinh tế lượng
40
10/25/2012
Bằng Excel ta tính được Y1t ; X1t và Z1t như sau


Kinh tế lượng
41
10/25/2012
Khắc phục hiện tượng tự tương quan
Ước lượng mô hình trên với các biến Y1t, X1t, Z1t ta có kết quả:


Kinh tế lượng
42
10/25/2012


Kiểm định BG ta được:
Khắc phục hiện tượng tự tương quan
Kinh tế lượng
43
10/25/2012
Khắc phục hiện tượng tự tương quan
Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,734816
Với  = 0,05 < 0,734816
→ ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
Kinh tế lượng
44
10/25/2012
Khắc phục hiện tượng tự tương quan
Ta thấy rằng các kiểm định dựa trên kiểm định BG đều cho biết mô hình sai phân tổng quát không có hiện tượng tự tương quan.

Kinh tế lượng
45
10/25/2012
Khắc phục hiện tượng tự tương quan
Nếu chập nhận mô hình này thì ước lượng của mô hình ban đầu là:
Ŷ = 7710378(1- 0.534195)-0.010886X+ 0.12557Z
= 3591532.624 - 0.010886X + 0.12557Z