Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    bài thảo luận hiện tượng tự tương quan

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Bùi Quốc Hiến
    Ngày gửi: 22h:45' 25-10-2012
    Dung lượng: 1.1 MB
    Số lượt tải: 91
    Số lượt thích: 0 người
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    1

    Group 6
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    2
    BÀI THẢO LUẬN
    HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    3
    Nội dung
    Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.
    Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan
    Phần 3 – Biện pháp khắc phục
    Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview.
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    4
    Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan.
    1.1. Định nghĩa
    1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
    1.3. Hậu quả
    Kinh tế lượng
    5
    10/25/2012
    1.1. Định nghĩa
    - Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là:
    (1.1)
    Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là:
    (1.2)
    Kinh tế lượng
    6
    10/25/2012
    1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
    - Nguyên nhân khách quan:
    Quán tính
    Hiện tượng mạng nhện
    Trễ
    Nguyên nhân chủ quan:
    Xử lý số liệu
    Sai lệch do lập mô hình
    Kinh tế lượng
    7
    10/25/2012
    1.5. Hậu quả

    Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.
    Các ước lượng của phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần.
    Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin cậy.
    Kinh tế lượng
    8
    10/25/2012
    cho ước lượng chệch của

    thực, và trong một số trường hợp nó dường như ước lượng thấp
    có thể là độ đo không đáng tin cậy cho thực.
    Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    9
    Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan
    2.1. Phương pháp đồ thị
    2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

    Kinh tế lượng
    10
    10/25/2012
    2.1. Phương pháp đồ thị

    Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:
    ta thấy phần dư không biểu
    thị một kiểu mẫu nào khi
    thời gian tăng lên →không có
    dấu hiệu của tương quan chuỗi
    Kinh tế lượng
    11
    10/25/2012
    2.2. Phương pháp kiểm định số lượng

    2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch
    2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần dư
    2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson
    2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
    2.2.5. Kiểm định Durbin h
    Kinh tế lượng
    12
    10/25/2012
    2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
    Xét giả thiết:
    Kiểm định như sau:
    Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được các phần dư
    Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ số xác định bội
    Kinh tế lượng
    13
    10/25/2012
    2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey
    Bước 3: Xét giả thiết


    Nếu đúng thì:


    Theo nguyên lý xác suất nhỏ ta có miền bác bỏ:

    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    14
    Phần 3 – Biện pháp khắc phục
    3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết
    3.2. Khi chưa biết
    3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1
    3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin –Watson
    3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng
    3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước
    3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
    3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng
    Kinh tế lượng
    15
    10/25/2012
    3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng
    Ta viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng sau:
    (1.31)
    Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:
    (1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội, hồi quy theo , và và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của là ước lượng của
    Kinh tế lượng
    16
    10/25/2012
    (2) Sau khi thu được , hãy đổi biến

    và ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường trên các biến đã biến đổi đó như ở (1.21).

    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    17
    Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview
    1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
    2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
    3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.



    Kinh tế lượng
    18
    10/25/2012
    Giải thích biến
    Y: Biến phụ thuộc – Giá Laptop
    X: Biến giải thích – Giá Mainboard
    Z: Biến giải thích - Ram


    Kinh tế lượng
    19
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    20
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    21
    10/25/2012
    Kinh tế lượng
    22
    10/25/2012
    1. Ước lượng mô hình hồi quy trên
    Tạo một file mới trong eview và nhập số liệu vào


    Kinh tế lượng
    23
    10/25/2012
    Hiện lên một bảng Workfile Range chọn nhập kí tự kiểu Undated or irregular
    Dưới ô End observation ghi số 30 → ok.
    Kinh tế lượng
    24
    10/25/2012
    Trên thanh menu của Eview chọn Quick → Empty Group để nhập số liệu
    Kinh tế lượng
    25
    10/25/2012
    Sau khi nhập số liệu bạn có bảng như sau
    Kinh tế lượng
    26
    10/25/2012
    Thực hiện ước lượng mô hình
    Trên cửa sổ chính Eviews, chọn Quick Estimate Equation
    Kinh tế lượng
    27
    10/25/2012
    Tại cửa sổ Equation Specification gỗ tên các biến như trong hình.
    Tại ô method chọn phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất.
    Kinh tế lượng
    28
    10/25/2012
    Bạn có bảng kết quả ước lượng.
    Kinh tế lượng
    29
    10/25/2012
    2. Phát hiện hiện tượng tự tương quan
    2.1. Phương pháp đồ thị.
    Từ cửa sổ Equation chọn procs/ make Residual Series…
    Kinh tế lượng
    30
    10/25/2012
    Phương pháp đồ thị
    Cửa sổ Make Residual hiện ra tại ô name for resid series nhập tên phần dư là “E”
    Kinh tế lượng
    31
    10/25/2012
    Ta có bảng phần dư:
    Phương pháp đồ thị


    Kinh tế lượng
    32
    10/25/2012
    Phương pháp đồ thị
    Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph
    Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị
    Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đố thị phần dư dưới đây:
    Kinh tế lượng
    33
    10/25/2012
    Phương pháp đồ thị
    Kinh tế lượng
    34
    10/25/2012
    Phương pháp đồ thị
    Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu. Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.
    Kinh tế lượng
    35
    10/25/2012
    2.2. Kiểm định Breusch-Godfrey (BG).
    Từ cửa sổ Equation, chọn Views/Residual Test/ Serial Correlation LM Test…

    Kinh tế lượng
    36
    10/25/2012
    Kiểm định Breusch-Godfrey
    Xuất hiện bảng:
    Kinh tế lượng
    37
    10/25/2012
    Kiểm định Breusch-Godfrey
    Kinh tế lượng
    38
    10/25/2012
    Kiểm định Breusch-Godfrey
    Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,0101793
    Với  = 0,05 > 0,0101793 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
    Kinh tế lượng
    39
    10/25/2012
    3. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.
    Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat có d=0.939141 →
    = 1- 0.939141/2 = 0.5304295
    Phương trình sai phân tổng quát:
    Y1t = Yt – 0.5304195 x Y(t-1) ;
    X1t = Xt -0.5304195 x X(t-1)
    Z1t = Zt – 0.5304195 x Z(t-1)
    Kinh tế lượng
    40
    10/25/2012
    Bằng Excel ta tính được Y1t ; X1t và Z1t như sau


    Kinh tế lượng
    41
    10/25/2012
    Khắc phục hiện tượng tự tương quan
    Ước lượng mô hình trên với các biến Y1t, X1t, Z1t ta có kết quả:


    Kinh tế lượng
    42
    10/25/2012


    Kiểm định BG ta được:
    Khắc phục hiện tượng tự tương quan
    Kinh tế lượng
    43
    10/25/2012
    Khắc phục hiện tượng tự tương quan
    Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: χ2 = 0,734816
    Với  = 0,05 < 0,734816
    → ta chấp nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 2, hay ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 2.
    Kinh tế lượng
    44
    10/25/2012
    Khắc phục hiện tượng tự tương quan
    Ta thấy rằng các kiểm định dựa trên kiểm định BG đều cho biết mô hình sai phân tổng quát không có hiện tượng tự tương quan.

    Kinh tế lượng
    45
    10/25/2012
    Khắc phục hiện tượng tự tương quan
    Nếu chập nhận mô hình này thì ước lượng của mô hình ban đầu là:
    Ŷ = 7710378(1- 0.534195)-0.010886X+ 0.12557Z
    = 3591532.624 - 0.010886X + 0.12557Z


     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

    print

    Nhấn Esc để đóng